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Titolo
Text copied to clipboard!Analista Quantitativo Credito Controparti
Descrizione
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Stiamo cercando un Analista Quantitativo Credito Controparti altamente motivato e competente per unirsi al nostro team di gestione del rischio. Il candidato ideale avrà una solida formazione in matematica, statistica o finanza quantitativa, con esperienza nell'analisi del rischio di credito e nella modellazione quantitativa. In questo ruolo, sarai responsabile dello sviluppo, della validazione e del monitoraggio di modelli quantitativi per valutare il rischio di credito associato alle controparti finanziarie, inclusi istituti bancari, assicurazioni, fondi e altri soggetti del mercato.
L'Analista Quantitativo Credito Controparti lavorerà a stretto contatto con i team di gestione del rischio, finanza, compliance e IT per garantire che i modelli siano accurati, conformi alle normative e integrati nei processi decisionali aziendali. Sarà inoltre coinvolto nella produzione di report analitici, nella valutazione di esposizioni creditizie e nella definizione di strategie di mitigazione del rischio.
Il ruolo richiede una forte capacità analitica, attenzione ai dettagli e la capacità di comunicare concetti complessi in modo chiaro ed efficace. È essenziale la conoscenza di linguaggi di programmazione come Python, R o MATLAB, nonché l'esperienza con strumenti di gestione dei dati e database relazionali. La familiarità con le normative finanziarie internazionali (es. Basel III, IFRS 9) rappresenta un vantaggio.
Se sei appassionato di finanza quantitativa, desideri lavorare in un ambiente dinamico e stimolante e contribuire attivamente alla gestione del rischio di una grande organizzazione, ti invitiamo a candidarti per questa posizione.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Sviluppare e mantenere modelli quantitativi per la valutazione del rischio di credito delle controparti
- Analizzare i dati finanziari delle controparti per identificare potenziali rischi
- Collaborare con i team di rischio, finanza e compliance per garantire l'integrazione dei modelli nei processi aziendali
- Monitorare le esposizioni creditizie e proporre strategie di mitigazione
- Preparare report analitici e presentazioni per il management
- Assicurare la conformità dei modelli alle normative vigenti
- Partecipare alla validazione interna ed esterna dei modelli
- Aggiornare i modelli in base ai cambiamenti di mercato e normativi
- Supportare l'automazione dei processi di analisi del rischio
- Contribuire allo sviluppo di strumenti di monitoraggio e dashboard
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea magistrale in Matematica, Statistica, Finanza Quantitativa o discipline affini
- Esperienza di almeno 2 anni in ruoli simili nel settore finanziario
- Conoscenza approfondita di strumenti di modellazione quantitativa
- Competenze avanzate in Python, R, MATLAB o linguaggi simili
- Familiarità con database relazionali e strumenti di gestione dati
- Conoscenza delle normative finanziarie (es. Basel III, IFRS 9)
- Capacità di analisi critica e problem solving
- Ottime capacità comunicative e di presentazione
- Attenzione ai dettagli e orientamento alla qualità
- Capacità di lavorare in team multidisciplinari
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Qual è la tua esperienza nella modellazione del rischio di credito?
- Hai mai lavorato con modelli di rischio per controparti finanziarie?
- Quali linguaggi di programmazione utilizzi per l'analisi quantitativa?
- Come garantisci la conformità normativa dei tuoi modelli?
- Hai esperienza con normative come Basel III o IFRS 9?
- Come gestisci l'aggiornamento dei modelli in base ai cambiamenti di mercato?
- Hai mai collaborato con team di compliance o IT?
- Quali strumenti utilizzi per la gestione e visualizzazione dei dati?
- Come comunichi i risultati delle tue analisi al management?
- Hai esperienza nella validazione di modelli interni o esterni?
